日経・東商取商品指数

  

「日経・東商取商品指数」は、2002年5月31日を基準日として(同日の帳入値段に基づく指数値を100.00とする)、構成銘柄ごとの配分比率に当該銘柄の価格騰落率を乗じ、それを全銘柄分合計して算出されます。

日経・東商取商品指数(Nikkei-TOCOM Commodity Index)は、当初、東京工業品取引所商品指数(TOCOM Index)として2006年7月24日より公表を開始し、その後、2009年4月1日に日経・東工取商品指数(Nikkei-TOCOM Commodity Index)へ名称を変更し、さらに、2013年2月12日に日経・東商取商品指数(英文名称は不変)へ名称を変更したものです。また、2013年12月2日より、構成銘柄に、従来の工業品に加え、農産物・砂糖市場の上場商品を組み入れました。

なお、当ホームページでは以下に5分間隔で公表いたします(5分間隔を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合がございます。ご了承ください)。

 

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日経・東商取商品指数とは

  1. 市場全体の価格水準を表す指数です

    日経・東商取商品指数は、東京商品取引所に上場されている貴金属、石油、ゴム及び農産物・砂糖市場の基本的に全商品の価格を用いて算出していることから、東京商品取引所市場全体の価格水準を総合的に表している指数です。
    なお、世界で初めて商品取引所が独自に開発・公表した総合的な商品指数である東京工業品取引所商品指数(TOCOM Index)は、2009年4月1日に日経・東工取商品指数(Nikkei-TOCOM Commodity Index)へ名称を変更し、さらに、2013年2月12日に日経・東商取商品指数(英文名称は不変)へ名称を変更しました。東京工業品取引所商品指数、日経・東工取商品指数及び日経・東商取商品指数は、二度の名称変更を経ていますが、指数としての連続性は維持されています。

  2. 透明性の高い指数です

    指数に求められる最も重要な要素は「透明性」であると考えます。この点から、日経・東商取商品指数は、「誰が計算しても同じ結果が得られる」ように、全て公的に発表されている数値を用いて算出し、その算出方法も全て公開しています。

  3. リスクヘッジに役立つ指数です

    日経・東商取商品指数は、東京商品取引所市場の価格水準を総合的に表すことから、当業者にとっては総合的なヘッジ戦略を組むための指針となりえるものです。
    また、商品先物価格は物価指数に対して相関性が高いことから、日経・東商取商品指数

  4. はインフレヘッジツールとしての役割を果たしえるものであり、商品先物市場の持つ価格変動リスクヘッジという産業インフラとしての機能の充実にも寄与することができると考えます。

  5. 資産運用に役立つ指数です

    日経・東商取商品指数は、各投資信託・商品ファンド等の運用パフォーマンスを評価するベンチマークとしての機能を果たすとともに、構成銘柄の市場規模や流動性等を考慮することで、各投資信託・商品ファンド等が指数に基づく運用ができるよう、実運用性も考慮した設計となっています。

 

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算出方法(概要)

  1. 日経・東商取商品指数の算出方法

    日経・東商取商品指数は、

    • 基本的に東京商品取引所上場商品全てを構成銘柄とし、
    • 各構成銘柄の現物市場の規模と先物市場の規模に基づいて決定する配分比率と、
    • 各構成銘柄の中心限月(5番限月又は6番限月)における、基準日(当初は2002年5月31日)から指数計算時点における直近の約定値段(立会時間中。帳入値段確定時は帳入値段。)の価格騰落率を掛け合わせたものを、全構成銘柄分合計したものです。

       

  2. 配分比率について

    配分比率のひとつの要素である「現物市場の規模」は前年1年間の輸入量(ガソリン及び灯油は国内販売量、小豆は輸入量に国内生産量を加えたもの)に基づいて算出します。もうひとつの要素である「先物市場の規模」は東京商品取引所市場における前年1年間の月末取組高の平均に基づいて算出します。
    配分比率は基本的に年1回見直すこととし、毎年6月第1取引日から新しい配分比率を適用します。

     

    東京工業品取引所商品指数、日経・東工取商品指数及び日経・東商取商品指数は、二度の名称変更を経ていますが、指数としての連続性は維持されています。 日経・東商取商品指数の算出方法の詳細につきましては、日経・東商取商品指数算出要領をご覧ください。


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配分比率(2013年12月〜2014年5月)

 

 

配分比率(2014年6月〜2015年5月)

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